Lo más relevante de ayer
Fue un día de risk-off en el qual las bolsas registraron fuertes caídas. En EE. UU. el S&P500 se dejó un 0,63%, mientras que el Eurostoxx cayó más de un 1%. El peor índice fue el FTSE MIB italiano, que bajó más de un 2%. Comportamiento mixto de los mercados asiáticos, pues el Nikkei bajó un 0,8% pero el Kospi subió un 0,44%.
Los temores a una guerra comercial y a una ralentización de la economía global siguen asustando a los mercados. Según Bloomberg, algunos representantes de la Casa Blanca están intentando reestablecer conversaciones con China para evitar que los aranceles sobre productos chinos entren en vigor el 6 de julio. En EE. UU., los 35 bancos americanos han superado los test de estrés, pero quizás los resultados han sido un poco más flojos de lo esperado. La próxima semana harán otro test que determina el dividendo que pueden pagar.
Comportamiento positivo para los bonos de gobierno: la TIR del 10 años americano baja 2,9 puntos básicos y la de Alemania se deja 3,2 puntos. No obstante, las TIR de la periferia sufrieron fuertes repuntes: Italia +18,3, Portugal +9,7 y España +8,9 puntos básicos.
El futuro del Brent sube un 0,4% tras conocerse un acuerdo preliminar entre la OPEP y sus socios para aumentar la producción en 1 millón de barriles por día, aunque el aumento efectivo será menor, dados los niveles de capacidad.
En cuanto a los datos macroeconómicos, el IPC en Japón subió un 0,7% anual (por encima del 0,6% esperado). El PMI manufacturero subió hasta 53,1 en junio, mejor que el mes pasado. En EE. UU., los datos fueron un poco decepcionantes: el índice Philly Fed bajó 14 puntos (muy por debajo de lo esperado).
Grecia acordó una prórroga de 10 años del préstamo EFSF con sus acreedores internacionales en las primeras horas del viernes después de varias horas de negociaciones. Grecia recibirá un tramo de préstamo de 15.000 millones de euros y un período de gracia adicional de 10 años para los pagos de intereses.
Datos relevantes:
- Los PMI en Europa.
- La reunión de la OPEP.
| Renta Variable | ||||
|---|---|---|---|---|
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Junio | 2018 | |
| EEUU - Europa | ||||
| DAX | 12.511,91 | -1,44% | -0,74% | -3,14% |
| S&P 500 | 2.749,76 | -0,63% | 1,64% | 2,85% |
| DOW JONES | 24.461,70 | -0,80% | 0,19% | -1,04% |
| NASDAQ | 7.712,95 | -0,88% | 3,64% | 11,73% |
| IBEX 35 | 9.702,10 | -0,89% | 2,50% | -3,40% |
| FTSE 100 | 7.556,44 | -0,93% | -1,59% | -1,71% |
| CAC 40 | 5.316,01 | -1,05% | -1,53% | 0,06% |
| EUROSTOXX 50 | 3.403,51 | -1,05% | -0,09% | -2,87% |
| PSI 20 | 5.471,65 | -1,13% | 0,05% | 1,55% |
| BOLSA SUIZA | 8.459,93 | -1,14% | 0,04% | -9,83% |
| FTSE MIB | 21.673,11 | -2,02% | -0,51% | -0,82% |
| Otras Geografías | ||||
| * KOSPI (Corea) | 2.348,23 | 0,44% | -3,09% | -4,83% |
| IGBC (Colombia) | 12.070,41 | 0,01% | -1,84% | 5,16% |
| * SSE Composite (Shangai) | 2.874,91 | -0,03% | -7,13% | -13,07% |
| *SENSEX (India) | 35.390,07 | -0,12% | 0,19% | 3,91% |
| * CSI 300 (China) | 3.588,60 | -0,12% | -5,62% | -10,97% |
| * TOPIX (Japón) | 1.743,93 | -0,38% | -0,20% | -4,05% |
| MICEX (Rusia) | 584,21 | -0,51% | -5,38% | -3,31% |
| IGPA (Chile) | 27.234,79 | -0,54% | -1,42% | -2,67% |
| MEXBOL (México) | 46.456,91 | -0,65% | 4,02% | -5,87% |
| * NIKKEI 225 | 22.506,82 | -0,82% | 1,37% | -1,13% |
| IBOVESPA (Brasil) | 70.074,90 | -2,84% | -8,70% | -8,28% |
| Renta Fija | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| TIR | Diario | Junio | 2018 | |
| Renta Fija | ||||
| 10 YR Italia | 2,73 | 18,30 pb | -6,20 pb | 71,60 pb |
| 10 YR Portugal | 1,85 | 9,70 pb | -13,60 pb | -9,80 pb |
| 10 YR España | 1,34 | 8,90 pb | -16,70 pb | -23,10 pb |
| 10 YR Francia | 0,71 | -0,60 pb | 3,70 pb | -8,00 pb |
| 2 YR EE.UU | 2,54 | -2,90 pb | 10,95 pb | 65,39 pb |
| 2 YR Alemania | -0,67 | -3,20 pb | -1,10 pb | -4,00 pb |
| 10 YR Alemania | 0,34 | -4,20 pb | -0,60 pb | -9,20 pb |
| 10 YR EE.UU | 2,90 | -4,22 pb | 3,81 pb | 49,13 pb |
| Ptos Básicos | Diario | Junio | 2018 | |
| Renta Fija - Spreads | ||||
| P. Riesgo Italia | 239,67 | 22,49 pb | -5,62 pb | 80,83 pb |
| P. Riesgo Portugal | 149,88 | 13,71 pb | -11,92 pb | 1,38 pb |
| P. Riesgo España | 99,80 | 13,23 pb | -15,11 pb | -13,65 pb |
| Spread HY EUR | 307,27 | 6,45 pb | 1,51 pb | 73,85 pb |
| Spread HY USD | 345,82 | 5,74 pb | -7,03 pb | 39,44 pb |
| Spread IG EUR | 70,48 | 2,81 pb | 0,94 pb | 25,65 pb |
| Spread IG USD | 64,97 | 1,92 pb | -1,84 pb | 15,95 pb |
| Spread EM HC | 188,05 | 0,10 pb | 16,33 pb | 68,68 pb |
| Otros | ||||
| * Rendimientos del día anterior, con la excepción de los activos con asterisco, cuya rentabilidad es del día en curso. | ||||
| Cotización | % Diario | Junio | 2018 | |
| Mercado Divisas | ||||
| USDCOP | 2.953,41 | 0,92% | 2,18% | -1,08% |
| GBPUSD | 1,32 | 0,52% | -0,44% | -2,02% |
| EURUSD | 1,16 | 0,28% | -0,76% | -3,34% |
| EURJPY | 127,64 | -0,06% | 0,32% | -5,65% |
| USDBRL | 3,77 | -0,11% | 1,19% | 13,75% |
| USDAUD | 1,36 | -0,12% | 2,60% | 5,83% |
| EURCHF | 1,15 | -0,18% | -0,16% | -1,65% |
| EURGBP | 0,88 | -0,23% | -0,34% | -1,32% |
| USDMXN | 20,31 | -0,24% | 2,00% | 3,31% |
| USDJPY | 109,99 | -0,34% | 1,08% | -2,40% |
| USDCHF | 0,99 | -0,39% | 0,66% | 1,85% |
| Materias Primas, Hedge Funds y Volatilidad | ||||
| Volat. Eurostoxx | 16,09 | 15,07% | -8,86% | 19,09% |
| Volat. S&P 500 | 14,64 | 14,46% | -5,12% | 32,61% |
| Trigo | 506,75 | 1,50% | -6,68% | 8,80% |
| Aluminio | 2.179,00 | 0,60% | -4,93% | -3,92% |
| Plata | 16,40 | 0,13% | -0,84% | -5,54% |
| Hedge Fund Global | 1.269,29 | 0,13% | 0,17% | -0,49% |
| Oro | 1.267,20 | -0,05% | -2,41% | -2,75% |
| Crudo WTI | 65,54 | -0,26% | -2,05% | 10,30% |
| Cobre | 304,35 | -0,60% | -1,35% | -8,85% |
| Soja | 901,50 | -0,99% | -12,84% | -7,61% |
| Crudo BRENT | 73,05 | -2,26% | -5,81% | 12,18% |
