24 de Agosto 2017
 
Cocinando Alpha


Lee Partridge y Roberto Croce han realizado una investigación en la que comparan la asignación de activos “Risk Parity” ex-ante (paridad de riesgo, en español) con la que debería ser la cartera óptima de activos ex-post (para sacar la mayor rentabilidad posi-ble). De su investigación, extraen que la estrategia “Risk Parity” puede ofrecer un proxy a la cartera óptima en el largo plazo. Más concretamente, identifican en qué condicio-nes una asignación “Risk Parity” proporciona la rentabilidad más alta posible ajustada por el riesgo. Partridge y Croce, pertenecen a Salient Partners, la firma de inversiones basada en Houston. Partridge es su director de inversiones, y Croce es el director del departamento cuantitativo.

SEGUIR LEYENDO>